Jurik Bevegelse Gjennomsnittet Trade

Ideelt sett vil du at et filtrert signal skal være både jevnt og lagfritt. Lag forårsaker forsinkelser i dine handler, og økende forsinkelse i indikatorene gir vanligvis lavere fortjeneste. Med andre ord blir det sent som kommer på bordet etter at festet allerede har begynt. Det er derfor investorer, banker og institusjoner over hele verden ber om Jurik Research Moving Average (JMA). Du kan søke det på samme måte som du ville andre populære bevegelige gjennomsnitt. Men JMAs forbedrede timing og glatthet vil forbløffe deg. Den tippede grå linjen i diagrammet simulerer prishandlinger som begynner i et lavt tradingområde, og deretter går det til et høyere handelsområde. Siden ingen liker å vente på sidelinjen, vil et perfekt støyreduksjonsfilter (grønn linje) bevege seg jevnt langs midten av det første handelsområdet og hoppe deretter til midten av det nye handelsområdet nesten umiddelbart. RibbonsPlotter Indicator RibbonsPlotter er en superindikator som plotter et bredt utvalg av bånd eller båndfunksjoner på et diagram fra en enkelt indikator, som ligner på diagrammet under: Dette Bollinger Band (Ribbon). for eksempel er en type velkjent indikator hvor midtlinjen er definert som et enkelt bevegelige gjennomsnitt og den vertikale forskyvningen som brukes til å beregne båndene over og under dette bevegelige gjennomsnittet, er noe flere av standardavviket. RibbonPlotters fleksibilitet stammer fra det faktum at brukeren kan angi midtlinjens funksjon uavhengig av forskyvningsfunksjonen som brukes til å lage bandet. Det tillater også mange bånd i stedet for et enkelt bånd som skal plottes over og under prishandlingen, derav navnet kvotebilquot plotter. Midtlinjen, eller referansen, er spesifisert av brukeren med en inngangsparameter RefID. og kan være noen av følgende funksjoner: Bruk UpperBandRef og LowerBandRef som senterlinjer for avviksbånd (tillater tilpassede formler å bli spesifisert). Enkelthorisontal flytende gjennomsnittlig (AMA) eksponensiell flytende gjennomsnitt (EMA) Linear Regression Line (LR) Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) Tillson T3 Triple Eksponensiell Moving Average (T3) Jurik Moving Average (JMA) Volumvektet gjennomsnittspris (VWAP) Fast verdi (null, for eksempel, vil plotte avviksgruppene om nullaksen uten vertikal prishandling) Jurik Moving Average-funksjonen krever at brukeren kjøper denne Tradestation-tillegget fra Jurik Research. Anropet til denne funksjonen er kommentert da de fleste brukere ikke vil bli lisensiert for å bruke denne funksjonen. De som er lisensiert, kan ikke kommentere den riktige delen av koden i lokal metode RibbonsCalc for å implementere denne funksjonen. Den faste verdien senterlinjen tillater brukeren å se på avvikskomponenten i båndene uten den vertikale bevegelsen som induseres av prishandlingen. Med en fast verdi på null, vil RibbonPlotter plotte avviksbåndene rundt null-aksen, og kan plasseres i en undergraf nedenfor hoveddiagramsymbolet. Brukeren kan spesifisere avviksfunksjonen som brukes til å produsere båndene, uavhengig av midtlinjen (referanse) - funksjonen ved å spesifisere en inngangsparameter, DevID. Avviksfunksjonen kan være en av følgende: Standardavvik (Bollinger Bands) Standardfeil (Jon Andersen Bands) Gjennomsnittlig True Range - ATR (Keltner Bands) Jurik Gjennomsnittlig True Range JATR (ATR ved hjelp av Jurik Moving Average) Prosentpoeng Hvorfor bruke RibbonPlotter Indikator RibbonPlotter-indikatoren konsoliderer muligheten til å plotte et stort utvalg av bånd i en enkelt indikator. Denne indikatoren kan da erstatte flere andre indikatorer og gir et konsekvent brukergrensesnitt for denne samlingen av funksjoner. Den benytter funksjoner som OOEL, som lokale metoder for økt effektivitet. RibbonsPlotter2 er en eldre versjon av RibbonsPlotter som bruker funksjon RibbonsCalc2 til å beregne alle verdier for båndene, i stedet for en lokal metode RibbonsCalc. Dette gjør RibbonsPlotter2 kompatibel med Tradestation-versjoner før 9.0. Funksjonen RibbonsCalc2 kan også kalles fra en strategi. Siden samme funksjon genererer verdier for både strategien og RibbonPlotter2 indikatoren, kan brukeren forsikres om at verdiene vil være de samme, dersom inngangsparametrene stemmer overens. Den enkle multifunksjonelle båndfunksjonen RibbonsCalc2 har mange fordeler for utvikleren av automatiserte handelsstrategier: Optimereren kan teste mange forskjellige typer handelsstrategier uten å endre grunnleggende strategikoding, siden optimaliseringsprosessen kan bytte mellom Bollinger Band, Keltner Band og Prosent Band-testing uten å kreve manuell manipulering eller duplisering av strategikoden. Kodejusteringer og oppdateringer kan gjøres på et enkelt sted, uten at det er nødvendig å duplisere endringene gjennom flere forskjellige indikatorer eller strategier. Et konsekvent brukergrensesnitt på tvers av mange separate funksjoner gjør at koden er mer brukervennlig og derfor mindre utsatt for utilsiktede feil. RibbonPlotter Eksempler RibbonPlotter er i stand til å produsere et bredt utvalg av båndplott. Noen av eksemplene som vises nedenfor representerer de vanligste og mest kjente bånd - eller båndfunksjonene. En eller to mindre vanlige variasjoner vises også. Bollinger Ribbons er dannet av en aritmetisk glidende gjennomsnittlig midtlinje og en StdDev-forskyvningsfunksjon. Dette diagrammet viser bånd på forskyvninger av 1, 2 og 3 standardavvik. Bandene øker karakteristisk når prisen trender og smal under konsolidering. Anderson Ribbons bruker en lineær regresjons sentrumlinje og en StdErr avviksfunksjon. Hvert bånd representerer en standardfeilforhøyelse vekk fra midtlinjen. Den lineære regresjons midtlinjen klemmer prisen nærmere enn et glidende gjennomsnitt, og standardfeilbåndene utvides ikke betydelig når prisaktiviteten trender, i motsetning til Bollinger Bands. I stedet angir smale bånd at prisen trender konsekvent nær regresjonslinjen. Bredbånd foreslår økt volatilitet av pris vekk fra regresjonslinjen, og ses vanligvis under en pause i en trend. Dette båndet representerer en Jurik Moving Average (JMA) senterlinje og en prosentuell avvik fra midtlinjen. Egenskapen Jurik Moving Average er populær på grunn av glatt og lavt lag. Den må kjøpes som et tillegg til Tradestation. Tillson T3 Moving Average er lik og har nesten jevnhet og lavt lag av Jurik, og er tilgjengelig for Tradestation-brukere som en innebygd funksjon. Denne Kaufman Adaptive Moving Average Centerlinjen viser relativ horisontal Tability Centerline under konsolidering. I kombinasjon med StdErr-avviksbånd er et interessant grunnlag for en reversering til gjennomsnittlig type handelssystem. Keltner Ribbons er dannet av en eksponentiell glidende gjennomsnittlig (EMA) senterlinje og en gjennomsnittlig true range (ATR) forskyvningsfunksjon. En Tillson T3 sentrumlinje og Jurik Average True Range (JATR) avviksfunksjon er en interessant variasjon. I forhold til Keltner-bandene. både midtlinjen og båndene har litt mindre lyd. Dette er en Jurik Flytende Gjennomsnittlig midtlinje med prosentvise avviksbånd. Disse båndene opprettholder en relativt stabil båndbredde. Angi en midtlinje for null i stedet for en funksjon av pris tillater denne StdDev-forskyvningsfunksjonen å bli sett uten påvirkning av prishandling. Dette gjør det lettere å se hvordan forflytningsfunksjonen reagerer på volatiliteten og trendigheten til prisen. Denne StdErr-funksjonen vises også med en midtlinje på null. Denne typen skjerm gir en mer nyttig sammenligning med StdDev-forskyvningsfunksjonen ovenfor. Det er lettere å se de unike egenskapene og forskjellene mellom avviksfunksjoner når de vises om en fast referanse i stedet for å følge prishandlingen. RibbonPlotter Input Parameters UpperBandsRef og LowerBandsRef er inngangsprisene som brukes til å beregne de øvre og nedre senterlinjene. Vanligvis er disse de samme og produserer derfor en enkelt senterlinje. Brukeren kan imidlertid definere separate senterlinjer for de øvre bandene og de nedre bandene, derved de to inngangsparametrene. RefID velger funksjonen som skal brukes til å beregne midtlinjen / linjene. En verdi på 0 indikerer at avviksfunksjonen vil bli plottet sentrert om nullaksen, i stedet for å følge prisen. De andre funksjonene som brukes til å beregne midtlinjen (AMA, EMA, LR, etc.) er tall i rekkefølge av lengdeparametrene som følger RefID. For å velge en eksponentiell glidende gjennomsnittlig midtlinje, for eksempel, vil brukeren legge inn 2 siden EMALength vises i den andre stillingen som følger RefID. Brukeren vil spesifisere en RefID på 3, 4 eller 5 for å velge en midtlinje som består av en lineær regresjonslinje, et Kaufman-glidende gjennomsnitt eller et Tillson T3 glidende gjennomsnitt, da dette er rekkefølgen at deres tilsvarende lengdeparametere vises i inngangen parameterlisten. NBands er antall band (bånd) over og under for å bli plottet. StartMult er multiplikatoren som skal brukes til første bandet. De etterfølgende båndene opp til totalt NBands blir tegnet ved å legge til økning til startmultiplikatoren for første bånd. ShowCenterLine tillater brukeren å vise eller ikke vise midtlinjen for båndene. DisplayParameters bestemmer om parameterverdiene for midtlinje og avviksfunksjon vil bli vist på grafen i tekst, slik det ble gjort i de viste prøvene. Disse tekstetikettene ble tegnet av indikatoren i stedet for å bli lagt til manuelt etter at diagrammet ble produsert. CLVertPct, DevVertPct, CLHorizPct og DevHorizPct er vertikale og horisontale forskyvninger (i prosent av vertikalt eller horisontalt diagramområde) som brukes til å plassere plasseringen av tekstetikettene på diagrammet. Videre innbefatter indikatoren kvotestillingspunkt for etikettene. Hvis prishandlingen er nær den nederste kanten av diagrammet, og brukeren har angitt at etiketten skal trekkes nær bunnen av diagrammet, vil programmet automatisk vende etiketten til toppen av diagrammet for å unngå å overskrive prishandlingen . Den vertikale forskyvningen fra den nedre kanten av diagrammet som er spesifisert av brukeren, vil bli bevaret, men i stedet vil dette bli den vertikale forskyvningen fra toppkanten av diagrammet. Gjennomsnittlige gjennomsnitt utjevner støyen av prisdatastrømmer på bekostning av lag ( forsinkelse) I gamle dager kunne du få fart på bekostning av redusert utjevning. I gamle dager kunne du bare få utjevning på bekostning av lag. Tenk hvor mange timer du har kastet bort, og prøv å få gjennomsnittene dine raskt og glatt. Husk hvor irriterende det er er å se økende hastighet fører til økt støy Husk hvordan du ønsket lavt lag og lav støy Trøtt på å finne ut hvordan du har kaken din OG spise den Ikke fortvil, nå har ting blitt forandret, du kan ha kaken din og du kan spise den Precision Lagless gjennomsnitt sammenlignet med andre avanserte filtreringsmodeller Av de grunnleggende bransjestandard gjennomsnittene (filtre) er det veide glidende gjennomsnittet raskere enn eksponentielt, men gir ikke god utjevning, i motsetning til eksponentia Jeg har utmerket utjevning, men store mengder forsinkelse (Lag). Moderne quothigh techquot filtre, selv om de forbedrer på de gamle grunnmodellene, har iboende svakheter. Noen av dem observeres i Jurik JMA-filteret, og det verste av disse svakhetene er overskygging. Jurik forskning åpenbart innrømmer å ha quotminimal overshootquot som har en tendens til å indikere noen form for prediktiv algoritme som arbeider med koden. Husk at filtre er ment å observere hva som skjer nå og tidligere. Forutsi hva som skal skje neste er en ulovlig funksjon i verktøysettet Precision Trading Systems, dataene blir jevnet og avstengt bare. Eller du kan si at trender følges nøyaktig i stedet for å fortelle hvilken vei å gå neste, slik det er tilfelle med disse ulovlige typen filteralgoritmer. Precision Lagless gjennomsnittet forsøker IKKE å forutsi neste prisverdi. Hull-gjennomsnittet hevdes av mange for å være så raskt og jevnt som JMA ved Jurik-forskning, det har god fart og lavt lag. Problemet med formelen brukt i Hull-gjennomsnittet er at det er veldig forenklet og fører til prisforvridninger som har dårlig nøyaktighet forårsaket av å veie for tungt (x 2) på de nyeste dataene (Gulv (Lengde 2)) og deretter trekke den gamle data, noe som fører til alvorlige overshooting problemer som i noen tilfeller er mange standardavvik vekk fra faktiske verdier. Precision Lagless gjennomsnittet har ZERO overshoot. Diagrammet nedenfor viser den enorme hastighetsforskjellen på en 30-årig PLA og 30-årig Hull-gjennomsnitt. PLA var fire barer foran Hull-gjennomsnittet på begge de store vendepunktene som er angitt på 5-minutters diagrammet for FT-SE100 Future (som er en 14 forskjell i Lag). Hvis du handlet gjennomsnittene på sine vendepunkter for å gå kort på sluttkursen i dette eksemplet, signaliserte PLA på 3 977,5 og Hull var en liten stund senere på 3.937, omtrent 40,5 poeng eller i pengeprovisjoner 405 per kontrakt. Det lange signalet på PLA var på 3936 sammenlignet med Hulls 3,956,5, som tilsvarer en kostnadsbesparelse på 205 pr kontrakt med PLA-signalet. Det er en fugl. Er det et fly. Nei, det er de nøyaktige lagløse gjennomsnittsfiltre som VIDAYA-gjennomsnittet av Tuscar Chande, som bruker volatilitet til å endre lengdene deres, har en annen form for formel som endrer lengden, men denne prosessen utføres ikke med noen logikk. Selv om de kan fungere veldig bra noen ganger, kan dette også føre til et filter som kan lide både lag og overshooting. Tidsserie-gjennomsnittet som faktisk er et veldig raskt gjennomsnitt, kan godt bli omdøpt til quotovershooting averagequot denne unøyaktigheten gjør det ubrukelig for enhver seriøs vurdering av data for handelsbruk. Kalman-filteret legger ofte bak eller overskrider prisarrayer på grunn av sin overgitte algoritmer. Andre filterfaktorer i prismoment for å prøve å forutse hva som vil skje i neste prisintervall, og dette er også en feilaktig strategi, da de overskrider når høye momentumlesninger reverserer, forlater filteret høyt og tørt og miles unna den faktiske prisaktiviteten . Precision Lagless-gjennomsnittet bruker ren og enkel logikk for å bestemme neste utgangsverdi. Mange utmerkede matematikere har forsøkt og mislyktes med å skape lagfrie gjennomsnitt, og generelt er årsaken deres ekstreme matematikk intellekt ikke støttet av en høy grad av commonsense logikk. Precision Lagless Average (PLA) er konstruert av rent logiske grunnalgoritmer, som undersøker mange forskjellige verdier som lagres i arrayer og velger hvilken verdi som skal sendes til utgang. PLAs overlegen hastighet, utjevning og nøyaktighet gjør det til et utmerket handelsverktøy for aksjer, futures, forex, obligasjoner etc. Og som med alle produkter utviklet av Precision Trading-systemer, er det underliggende temaet det samme. skrevet for handelsmenn, av en handelsmann. PLA Lengde 14 og 50 på E-Mini Nasdaq futureThe klassiske indikator ADX er en glatt versjon av den mer grunnleggende og mer støyende, DMI-indikatoren. DMI selv består av to jittery komponenter, DMI. up og DMI. down, kombinert på følgende måte. DMI DMI. up - DMI. down DMI. up DMI. down Lar skape et nytt signal, kalt bipolar DMI, og la det være det samme som den klassiske DMI-formelen ovenfor, bortsett fra at absoluttverdien ikke er brukt. Dette gjør at bipolar DMI er både positiv (under oppadgående trender) og negativ (under nedadgående trender). Den nye formelen er. Bipolar DMI (DMI. up - DMI. down) (DMI. up DMI. down) Følgende diagram viser magenta linjen som bipolar DMI. Det er veldig støyende (jagged) og må glattes. Utjevning av denne linjen vil imidlertid legge til uønsket lag. Sammenlign den støyende magenta linjen til den blå linjen under. Denne nye linjen er Juriks DMX, den klare erstatning for bipolar DMI. DMX tilbyr et rent, ujevnt bilde, slik at du kan oppdage ekte markedsretning raskere, og med større nøyaktighet. For virkelige verdensdata viser tabellen nedenfor hvordan DMX kan brukes til å generere handelssignaler. I dette eksemplet genereres handler når DMX krysser nulllinjen. I dette neste eksemplet genereres handler når DMX-momentet endrer retning. Denne momentumteknikken vil være praktisk talt umulig ved bruk av klassisk DMI på grunn av de skurveide linjene i et DMI-diagram. Den klassiske momentumindikatoren er et enkelt, men effektivt mål for markedsretning. Men kurven zig-zags mye, produserer mange villedende verdier og falske alarmer. Typiske forsøk på å fjerne støy ved å bruke et glidende gjennomsnittsnivå vil alvorlig forringe bruken ved å legge til lag. Jurik Research løst dette problemet med en avansert dynamisk oscillator som produserer veldig jevne kurver uten ekstra lag. Legg merke til hvordan VEL eliminerer den zigzaggerende støyen som ligger i et klassisk 10-bars momentumssignal. VEL er ekstremt glatt, sammenlignet med den tunge momentumlinjen. Følgelig er det færre falske signaler. For å jevne ut raske linjer, hadde brukerne enten økt momentumlengden eller jevnet det med et bevegelige gjennomsnitt. Dessverre legger begge metoder til rette, noe som gir et jevnere signal til å produsere sen handel og tapt fortjeneste. Denne klassiske avstanden mellom nøyaktighet og timing har holdt mange investorer fra å bruke momentum i sine handelssystemer. Diagrammet sammenligner ytelsen til en typisk glatt momentumindikator (rød linje) og nullslagets hastighetsindikator, VEL (blå linje). Sammenlignet med VEL ser vi hvor mye lag den klassiske metoden produseres. I kontrast går VEL tidligere, og gir deg et forsprang i å identifisere reverseringer. Denne fordelen kan gi en stor forskjell i fortjeneste, samt åpne opp nye muligheter i momentanalyse. En enkel måte å fortelle om en trend er avtagende (taper momentum) er å se uenighet mellom markedsretningen og retningen av sin egen momentum. Denne uenigheten kalles divergens og VELs glathed og nøyaktighet gir seg en meget kraftig form for divergensanalyse, oppdager svakhet uten å bli fakket ut på hver linje. Figuren viser høyere svinghøyder under segment A i både pris - og VEL-tidsseriene. Denne parallelle oppførelsen antyder en fortsatt prisutvikling, som oppstår under prissegment B. Men i segment B er svinghøyde nå lavere i VEL-serien. Denne forskjellen sier at oppadrettede prisendringer raskt avtar og foreslår en forestående reversering. Som vist er prisen lavere i løpet av 2. halvdel av diagrammet. I segment C ser vi prisen på en potensiell oppgang, men dens avvik med VELs lavere svinghøyder tyder på at det ikke er ekte energi på oppsiden, og prisen fortsetter sin nedadgående bevegelse. MERK - Divergensanalyse er ikke 100 perfekt. (W hat er) Ikke desto mindre, hvis du utfører divergensanalyse, hvorfor ikke få det beste. Den populære RSI-indikatoren måler samtidig trendhastighet og kvalitet. RSI gir et sterkt signal når en trend er rask og ren. RSI er imidlertid et jitteraktig signal, noe som gjør teknisk analyse svært vanskelig. 1. Jitter produserer falske handelsutløsere 2. Jitter degraderer markedstendensanalyse 3. Jitter degraderer markedsendringsanalyse Ønsker du en bedre versjon av RSI. Søket ditt er over Juriks RSX er overlegen. Figuren sammenligner den klassiske RSI til Juriks RSX. Kan reverseringer være mer tydelige med RSX W Med RSXs renere, mer nøyaktige signaler, kan du stille strammere stopp og mer meningsfulle terskler. Du kan også ha råd til å la RSX løpe litt raskere uten frykt for nedbrytning fra overdreven støy. Dette tillater deg å oppnå tidligere utløser signaler. Strammere stopp Mer nøyaktige terskler Tidligere utløsersignaler Bedre akselerasjonsanalyse Den klassiske indikatoren ADX er en glatt versjon av den mer grunnleggende og mer støyende DMI-indikatoren. DMI selv består av to jittery komponenter, DMI. up og DMI. down, kombinert på følgende måte. DMI DMI. up - DMI. down DMI. up DMI. down Lar skape et nytt signal, kalt bipolar DMI, og la det være det samme som den klassiske DMI-formelen ovenfor, bortsett fra at absoluttverdien ikke er brukt. Dette gjør at bipolar DMI er både positiv (under oppadgående trender) og negativ (under nedadgående trender). Den nye formelen er. Bipolar DMI (DMI. up - DMI. down) (DMI. up DMI. down) Følgende diagram viser magenta linjen som bipolar DMI. Det er veldig støyende (jagged) og må glattes. Utjevning av denne linjen vil imidlertid legge til uønsket lag. Sammenlign den støyende magenta linjen til den blå linjen under. Denne nye linjen er Juriks DMX, den klare erstatning for bipolar DMI. DMX tilbyr et rent, ujevnt bilde, slik at du kan oppdage ekte markedsretning raskere, og med større nøyaktighet. For virkelige verdensdata viser tabellen nedenfor hvordan DMX kan brukes til å generere handelssignaler. I dette eksemplet genereres handler når DMX krysser nulllinjen. I dette neste eksemplet genereres handler når DMX-momentet endrer retning. Denne momentumteknikken vil være praktisk talt umulig ved bruk av klassisk DMI på grunn av de skurveide linjene i et DMI-diagram.